Grant: Engage Plus Grants Program
Université de Montréal
$2,125.00
Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie ""market making"" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.
FY 2016-17
Summary
Ce projet, en partenariat avec la Banque Nationale, a pour objectif de finaliser la phase d'implémentation d'unsimulateur de bourse. Dans leurs opérations à haute-fréquence, la banque doit souvent tester hors-productionleurs stratégies du trading. Il existe donc le besoin de développer des simulateurs de bourse fonctionnels etcalibrés à la signature de micro-structure d'un marché particulier. L'objectif est donc de développer des modèlesd'évaluation de performance et d'empreinte de marché pour quelques stratégies de haute fréquence à travers unsimulateur.
Program
Engage Plus Grants Program
Recipient
Location
Quebec, Canada
Recipient Type
Academia
Type
Grant
Source
NSERC's Awards Data
As published
Application id
500220-2016
Name nom
Morales, Manuel
Department département
Mathématiques et de statistique
Organization id
63
Institution établissement
Université de Montréal
Province en
Québec
Province fr
Québec
Country en
CANADA
Country fr
CANADA
Fiscal year exercice financier
2016
Competition year année de concours
2016
Award amount
2125
Program id
EGP2
Program name en
Engage Plus Grants Program
Program name fr
Programme de subvention d'engagement partenarial Plus
Group en
Research partnerships programs
Group fr
Programmes de partenariat
Committee code
1552
Committee name en
Quebec Internal Decision Committee
Committee name fr
Comité de décision interne pour le Québec
Area of application code
900
Area of application group en
Commercial services
Area of application group fr
Services commerciaux
Area of application en
Commercial services
Area of application fr
Services commerciaux
Research subject code
3008
Research subject group en
Statistics and probability
Research subject group fr
Statistique et probabilité
Research subject en
Applied probability
Research subject fr
Probabilité appliquée
Partie
1
Nb partie
1
Application title
Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie ""market making"" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.
Keyword
NSERC
Application summary
Ce projet, en partenariat avec la Banque Nationale, a pour objectif de finaliser la phase d'implémentation d'unsimulateur de bourse. Dans leurs opérations à haute-fréquence, la banque doit souvent tester hors-productionleurs stratégies du trading. Il existe donc le besoin de développer des simulateurs de bourse fonctionnels etcalibrés à la signature de micro-structure d'un marché particulier. L'objectif est donc de développer des modèlesd'évaluation de performance et d'empreinte de marché pour quelques stratégies de haute fréquence à travers unsimulateur.
