Grant: Discovery Grants Program - Individual

Les compagnies d'assurance, les banques et les entreprises corporatives font face à divers risques dans leurs opérations quotidiennes. Par exemple, les compagnies d'assurance vie doivent prévoir les rendements futurs des marchés financiers car ceux-ci déterminent les taux qui seront crédités sur ses différents produits. Les banques et les grandes entreprises incorporées se soucient des risques de marché, de taux d'intérêt et de plus en plus depuis la récente crise financière, du risque de crédit. Afin de se prémunir contre ces divers risques, les gestionnaires de risque et les ingénieurs financiers qui oeuvrent dans ces institutions doivent modéliser de façon adéquate l'occurrence de tels événements. Le programme de recherche vise donc la modélisation et l'estimation des risques : les risques de marché et de crédit en particulier. Des exemples d'applications possibles sont l'évaluation et la gestion de fonds distincts ainsi que la tarification et la couverture des produits dérivés de crédit tels que les CDS (credit default swaps ou swaps sur défaillance), CDO (collateralized debt obligations ou titres adossés à des créances de dette), etc. L'objectif du programme de recherche est l'avancement des connaissances en finance, en mathématiques financières et actuarielles dans le but d'améliorer la gestion des risques et la solvabilité des institutions financières canadiennes. Le programme de recherche vise également la formation de personnel hautement qualifié pouvant oeuvrer dans les milieux académique et professionnel de la finance et de l'actuariat au Canada.