Grant: Discovery Grants Program - Individual

L'objectif principal de mes recherches est de construire un système global de tarification par régression (où tous les facteurs pertinents dans la tarification seraient introduits) dans lequel toutes les lignes d'affaires seraient utilisées. La fréquence de réclamation ainsi que les coûts des sinistres seront analysés simultanément, par opposition à l'approche classique où la fréquence et la sévérité sont analysés séparément. Des modèles plus complexes seraient intégrés dans le modèle, ce qui permettrait de mieux comprendre le mécanisme de réclamation à l'assureur. L'analyse des primes prédictives, conditionnellement à un historique de perte, de même que l'analyse de la soif du bonus (qui réfère à la situation où les assurés ne déclarent pas tous leurs accidents automobiles de peur que l'augmentation de leur prime annuelle soit plus haute que ce qu'ils ont demandé comme remboursement), de la différence entre la distribution des réclamations et la distributions des sinistres ou du taux de renouvellement pourront ainsi être possibles. L'analyse de la dépendance, et la construction d'outils pour modéliser celle-ci, sont mises de l'avant dans lors de l'utilisation de tels modèles. Dans une optique d'évaluation du portefeuille afin de savoir quels types de risques sont les plus rentables et d'en conclure une politique de modification de primes minimisant la probabilité de non-renouvellement, entre autres, plusieurs recherches dans le domaine de l'évaluation de la valeur d'un client sont proposées en utilisant des modèles semiparamétriques. En introduisant des fonctions d'utilités permettant de modéliser la probabilité qu'un assuré ne réclame pas son sinistre, une approche un peu plus économique est proposée. Ces recherches permettent une application directe dans le domaine de l'actuariat, mais permettent aussi de développer des outils statistiques et économiques pouvant servir dans d'autres domaines.